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[20221217]透过历史看沪深300、中证500、红利等宽基指数
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[20221217]透过历史看沪深300、中证500、
红利
等宽基指数
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通过3年、5年内、10年、18年的数据,来看上证指数、上证50、沪深300、中证500、
红利
指数、中证红利这几个指数的收益情况。结论不甚乐观,因为近5年或近3年甚至近10年,都没有什么特别好的收益,虽然18年来看是不错的正收益。一方面说明长期投资才是价值的体现,另一方面说明不能只看一个时间点的高低,而要加入定投、低买高卖等策略方能获得更大收益。
周五群里说要分析一下指数,通过历史数据看看这些指数的收益,并且需要给出换算的年化数据分析。
分析对象和方法
分析对象
取了几个常规的指数:
•
上证指数
•
上证50
•
沪深300
•
中证500
•
红利
指数
•
中证
红利
分析方法
主要分成两个部分,数据趋势分析和收益分析。
其中基于数据的分析,是将指数数据按照同一时间,转换成同一个基点,然后进行对比分析。
而收益分析是假设以某一时间点来进行投资1万元,看到目前的
现金价值
,以了解盈利多少,同时进行了基于年化复利的
转化
,即最终会换算成年化的利率。
说的有点复杂,具体见下述分析过程。
分析过程
数据趋势分析
取完所有数据,准备开始分析,看了一下时间跨度,时间跨度非常长,上证指数从1990年就有了,而其余指数大部分在2005年开始有的,所以意向取的时间段如下:
•
18年:从2005年1月至2022年12月
•
10年:从2013年1月至2022年12月
•
5年:从2018年1月至2022年12月
•
3年:从2020年1月至2022年12月
主要处理的方法:
1.
由于按天的数据实在太多,为了简化,对数据进行了按月取均值的方式,有点类似于月K的均线。
2.
为了将这些指数放在同一起点,将起点第一个数据同1做对比,将所有数据按此比例缩放倍数。
3.
最终,将所有数据按月排列后,绘制出折线图。
18年间(2005开始)指数曲线图:
10年间(2013开始)指数曲线图:
5年间(2018开始)指数曲线图: